¿Qué es la varianza?

La varianza es una medida estadística de cuánto difieren entre sí un conjunto de observaciones.

En el análisis contable y financiero, la variación también se refiere a cuánto se desvía un gasto real del monto presupuestado o previsto.
 

¿Cómo funciona la varianza?

Por ejemplo, digamos que las acciones de la Compañía XYZ tienen los siguientes precios:

El promedio de estos precios es de $ 21,33. Para calcular la varianza, vemos qué tan “lejos” está el precio de las acciones de cada día de $ 21, así:

Observe que algunas de las diferencias son negativas. Como vamos a calcular la diferencia promedio, los números negativos crean un problema matemático ( compensarán los números positivos y arruinarán el cálculo). Para evitar esto, cuadramos cada diferencia para que cada diferencia sea positiva, así:

El último paso es simplemente calcular el promedio de esas diferencias al cuadrado, que es $ 9.42, y luego tomar la raíz cuadrada de ese número para obtener la cantidad por la cual las acciones de la Compañía XYZ tienden a variar de su precio promedio.

La raíz cuadrada es $ 3.07, lo que significa que cuando la empresa XYZ se desvía de ese promedio de $ 21, tiende a hacerlo en aproximadamente $ 3.07.

¿Por qué importa la varianza?

La varianza es una medida de volatilidad porque mide cuánto tiende una acción a desviarse de su media . Cuanto mayor es la varianza, más fluctúa la acción . En consecuencia, cuanto mayor sea la varianza, más riesgosa será la acción.